Detecting Regime Change In Computational Finance Av Jun Chen, Edward P K (University Of Essex United Kingdom) Tsang

En ny dimensjon av finansanalyse

Oppdag hvordan Detecting Regime Change In Computational Finance Av Jun Chen, Edward P K Tsang baner vei for en revolusjon innen finansanalyse. Ved å ta i bruk en innovativ datadrevet tilnærming, kalt Directional Change, åpner denne boken opp for nye muligheter i overvåkning av finansmarkeder og algoritmisk trading.

Hva er Directional Change?

I stedet for å analysere data i faste intervaller, som daglige avslutninger, fokuserer Directional Change på prisbevegelser når markedet skifter retning. Dette zigzag-konseptet gjør det mulig å trekke ut informasjon som andre markedsaktører kanskje ikke ser. Her er noen av punktene denne boken dekker:

• Data Science: Hvordan prisbevegelser kan oppsummeres som retning endringer.
• Maskinlæring for regimeendringsdeteksjon: Avdekk historiske regimeendringer ved hjelp av Hidden Markov Models.
• Regimekarakterisering: Skille mellom normale og unormale regime gjennom definert indikatorer under Directional Change.
• Markedsmonitorering: Bruk av historiske egenskaper for å oppdage regimeendringer.
• Algoritmisk trading: Bruk av regimeopplysninger til å utvikle effektive tradingalgoritmer.

For hvem er denne boken?

Dette verket er et must for forskere innen computationale finans, maskinlæring og data science. Med dybdeanalyse og nyttige innsikter vil du forstå komplekse finansielle datasett bedre enn noen gang før.

Med et introduksjon av Richard Olsen og verdifull informasjon fra både Jun Chen og Edward P K Tsang, gir denne boken leseren en klar forståelse for sammenhengen mellom dataanalyse og finansmarkedets dynamikk.

En investering i fremtidens finansanalyse

.Detecting Regime Change In Computational Finance gir deg verktøyene du trenger for å gå foran i den stadig mer komplekse verden av finansmarkedet. Ta steget inn i fremtiden med denne banebrytende boken.