Introduction to Stochastic Calculus

Oppdag 'Introduction to Stochastic Calculus'

Er du fascinert av hvordan tilfeldigheter påvirker finansverdenen? Med 'Introduction to Stochastic Calculus' får du en grundig innføring i dette komplekse, men utrolig spennende matematiske feltet. Boken er ideell for både bakgrunnsstudenter og de som er på vei inn i gradsstudier innen ingeniørfag og matematikk.

Hva gjør denne boken unik?

• Pathwise formel: Boken er banebrytende ved å introdusere pathwise formulae for den stokastiske integralen.
• Enkel, men grundig: Den tilbyr en lettfattelig, men samtidig rigorøs behandling av emnet, med fokus på både grunnleggende og avanserte temaer.
• In-depth diskusjon: De mest relevante temaene, som kvadratisk variasjon, Itos formel, og Emery-topologi, blir grundig dekket.

Stokastisk kalkulus i praksis

Forståelsen av kontinuerlige semi-martingaler og hvordan disse kan brukes til å estimere vekst og studere løsninger til stokastiske differensiallikninger (SDE) er en viktig del av boken. Du vil også lære teknikker for tilfeldig tidsendring samt viktige ujevnheter, som Metivier–Pellaumail ulikheten. Dette gir deg kraftige verktøy for å navigere i komplekse finansielle modeller.

Hvem bør lese denne boken?

'Introduction to Stochastic Calculus' er ikke bare for studenter. Den fungerer også som en uvurderlig referanse for applied mathematicians og statistikere som ønsker å revidere emnet. Hvis du vil ha en dypere forståelse av hvordan stokastisk kalkulus spiller en rolle i finansiell engineering og matematisk finans, er denne boken et must!

Enten du er ny på området eller ønsker å forsterke kunnskapene dine, vil 'Introduction to Stochastic Calculus' guide deg gjennom de mest sentrale aspektene av stokastisk kalkulus på en lettfattelig og engasjerende måte.