Dependence Modeling With Copulas Av Harry Joe

Dependence Modeling With Copulas Av Harry Joe

Dependence Modeling with Copulas covers the substantial advances that have taken place in the field during the last 15 years, including vine copula modeling of high-dimensional data. Vine copula models are constructed from a sequence of bivariate copulas. The book develops generalizations of vine copula models, including comm......
fra 1 219,-
Tilgjengelig i 1 butikker
Frakt og levering
Beskrivelse
<P><STRONG>Dependence Modeling with Copulas</STRONG> covers the substantial advances that have taken place in the field during the last 15 years, including vine copula modeling of high-dimensional data. Vine copula models are constructed from a sequence of bivariate copulas. The book develops generalizations of vine copula models, including common and structured factor models that extend from the Gaussian assumption to copulas. It also discusses other multivariate constructions and parametric copula families that have different tail properties and presents extensive material on dependence and tail properties to assist in copula model selection.</P><P></P><P>The author shows how numerical methods and algorithms for inference and simulation are important in high-dimensional copula applications. He presents the algorithms as pseudocode, illustrating their implementation for high-dimensional copula models. He also incorporates results to determine dependence and tail properties of multivar

Produktinformasjon

Utforsk avhengighetsmodellering med copulas

Dependence Modeling With Copulas Av Harry Joe er en banebrytende ressurs for forskere, akademikere og praktikere som ønsker å dykke ned i den avanserte verden av statistisk avhengighet. I denne boken får du innsikt i de betydelige fremskrittene som har skjedd innen feltet de siste 15 årene, med fokus på vin-kopula-modellering av høy-dimensjonale data.

Moderne statistikk i praksis

  • Vine copula-modeller: Bygget opp av en sekvens av bivariate copulas, gir disse modellene en strukturert tilnærming for å forstå kompleks avhengighet.
  • Generaliseringer: Boken utforsker økt kompleksitet med strukturerte faktormodeller som utvider fra gaussiske antagelser til copulas.
  • Numeriske metoder: Discover hvordan algoritmer og numeriske metoder er avgjørende for inferens og simulering, spesielt i høy-dimensjonale copula-applikasjoner.

Valg og anvendelse av copula-modeller

Med omfattende materiale om avhengighet og haleegenskaper, gir Dependence Modeling With Copulas også råd om hvordan man velger riktig copula-modell for spesifikke anvendelser. Boken gir pseudokode for algoritmer, noe som letter implementeringen av høy-dimensjonale kopulamodeller.

Hvorfor velge denne boken?

Om du er en student, forsker eller en praktiker innen finans, meteorologi eller andre felt hvor dataanalyse er sentral, er Dependence Modeling With Copulas Av Harry Joe et uunnværlig verktøy. Ta steget inn i en verden av avansert statistikk og avdekk de skjulte mønstrene i dataene dine!

Spesifikasjon

Spesifikasjoner
SpråkEngelsk
SjangerNaturvitenskap og teknologi
Generelt
Sett
Nei
TypPapirbøker

Pris og prishistorikk

Akkurat nå er 1 219,- den billigste prisen for Dependence Modeling With Copulas Av Harry Joe blant 1 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste matematikk og naturfag for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.

Prisutvikling:
Stabil
Laveste pris:
1 219,-
Gjennomsnittspris:
1 219,-
Høyeste pris:
1 219,-
Beste tilbudet:
norli.no
Tilgjengelig