Brownian Motion, Martingales, And Stochastic Calculus Av Jean-Francois Le Gall

Oppdag Brownian Motion, Martingales, And Stochastic Calculus av Jean-Francois Le Gall

Er du klar til å dykke ned i fascineringen av stokastisk kalkulus? Med Brownian Motion, Martingales, And Stochastic Calculus av Jean-Francois Le Gall får du en grundig innføring i dette viktige feltet innen sannsynlighetsteori. Boken er designet for både studerende på master- og avansert bachelor-nivå, og gir en solid teoretisk bakgrunn som er lett å følge.

Hva kan du forvente?

• Rigorøs Presentasjon: Stokastisk integrasjon og kalkulus dekkes innen rammen av kontinuerlige semimartingaler.
• Verktøy for Stokastisk Kalkulus: Boken tar for seg viktige konsepter som Itô’s formel, den valgfrie stoppeteoremet og Girsanov’s teorem, med detaljert forklaring og eksempler.
• Praktiske Anvendelser: Lær om Markov-prosesser, løsninger av stokastiske differensialligninger og forbindelser mellom Brownian bevegelse og partielle differensialligninger.
• Selvstudiefokus: Boken inneholder omfattende bevis med fullstendige detaljer, noe som gjør den ideell for den selvstudierende.
• Øvelser og Eksempler: Mange øvelser er inkludert for å hjelpe leseren med å bli kjent med verktøyene i stokastisk kalkulus.

Er dette boken for deg?

Hvis du ønsker å utvide din forståelse av moderne probabilistisk teori, er Brownian Motion, Martingales, And Stochastic Calculus av Jean-Francois Le Gall et utmerket valg. Med et klart og effektivt format, har denne boken vært undervist i prestisjetunge franske universiteter, og gir en nærmest uunnværlig tilgang til et komplekst emne.

Så, er du klar for å omfavne de mystiske og kraftfulle aspektene av stokastisk kalkulus? Ta steget inn i denne kunnskapsverdenen med Brownian Motion, Martingales, And Stochastic Calculus.