Nonlinear Option Pricing Av Julien (Bloomberg Lp New York New York Usa) Guyon, Pierre (Societe Generale Paris France) Henry-Labordere

fra 2 269,-

Tilgjengelig i 2 butikker

Frakt og levering

Beskrivelse

New Tools to Solve Your Option Pricing ProblemsFor nonlinear PDEs encountered in quantitative finance, advanced probabilistic methods are needed to address dimensionality issues. Written by two leaders in quantitative research¿including Risk magazine¿s 2013 Quant of the Year¿Nonlinear Option Pricing compares various numerical methods for solving high-dimensional nonlinear problems arising in option pricing. Designed for practitioners, it is the first authored book to discuss nonlinear Black-Scholes PDEs and compare the efficiency of many different methods. Real-World Solutions for Quantitative AnalystsThe book helps quants develop both their analytical and numerical expertise. It focuses on general mathematical tools rather than specific financial questions so that readers can easily use the tools to solve their own nonlinear problems. The authors build intuition through numerous real-world examples of nu

Forhåndsbestill

Frakt og levering

Beskrivelse

New Tools to Solve Your Option Pricing ProblemsFor nonlinear PDEs encountered in quantitative finance, advanced probabilistic methods are needed to address dimensionality issues. Written by two leaders in quantitative research—including Risk magazine’s 2013 Quant of the Year—Nonlinear Option Pricing compares various numerical methods for solving high-dimensional nonlinear problems arising in option pricing. Designed for practitioners, it is the first authored book to discuss nonlinear Black-Scholes PDEs and compare the efficiency of many different methods. Real-World Solutions for Quantitative Analysts The book helps quants develop both their analytical and numerical expertise. It focuses on general mathematical tools rather than specific financial questions so that readers can easily use the tools to solve their own nonlinear problems. The authors build intuition through numerous real-world examples of numerical implementation. Although the focus is on ideas and numerical examples, the authors introduce relevant mathematical notions and important results and proofs. The book also covers several original approaches, including regression methods and dual methods for pricing chooser options, Monte Carlo approaches for pricing in the uncertain volatility model and the uncertain lapse and mortality model, the Markovian projection method and the particle method for calibrating local stochastic volatility models to market prices of vanilla options with/without stochastic interest rates, the a + bλ technique for building local correlation models that calibrate to market prices of vanilla options on a basket, and a new stochastic representation of nonlinear PDE solutions based on marked branching diffusions.

Produktinformasjon

Utforsk 'Nonlinear Option Pricing' for Avansert Finansanalyse

Er du en kvantitativ analytiker som ser etter nye metoder for å takle komplekse priseringsproblemer innen opsjoner? Boken Nonlinear Option Pricing Av Julien gir deg et omfattende verktøysett for å takle de utfordrende ikke-lineære PDE-er (partiell differensiallikning) som man møter i moderne finans. Denne banebrytende boken skrevet av ledende eksperter i feltet, gir deg innsikt i innovative metoder som er avgjørende for dagens finansmarked.

Nytilnærming til Opsjonsprising

Nonlinear Option Pricing sammenligner ulike numeriske metoder for å løse høy-dimensjonale problemer relatert til opsjonsprising. Den er designet med tanke på praktikere og den første av sitt slag som diskuterer ikke-lineære Black-Scholes PDE-er. Boken tar deg med på en reise inn i verdens av kvantitativ analyse og gir deg verktøyene du trenger for å utvikle både analytiske og numeriske ferdigheter.

Hva kan du forvente?

Reelle eksempler: Boken er fylt med praktiske eksempler som hjelper deg å bygge intuisjon rundt numerisk implementering.
Matematisk teori: Både relevante matematiske konsepter og viktige bevis blir introdusert, noe som gir deg et solid grunnlag.
Originale tilnærminger: Utforsk metoder som regresjonsteknikker, Monte Carlo-tilnærminger og mye mer for prising av opsjoner under usikkerhet.

Spesielle funn

Boken dekker også innovative metoder som Markovian-projeksjonsmetoden for kalibrering av lokale stokastiske volatilitetmodeller, samt den nyeste tilnærmingen til statiske representasjoner av ikke-lineære PDE-løsninger. Dette gir deg verktøyene du trenger for å forbinde teori med praksis.

For Hvem Passer Denne Boken?

Enten du er student, akademiker eller en erfaren praktiker, gir Nonlinear Option Pricing deg de nødvendige kompetansene for å navigere i kompleksiteten av dagens finansmarkeder. Gjør deg klar til å forbedre dine kvantitative ferdigheter og ta dine analyser til neste nivå med denne uunnværlige ressursen!

Topplisten: Other Brand Matematikk og naturfag

Se mer

Tabeller Og Formler I Statistikk Av Jan Terje Kvaløy, Håkon Tjelmeland

Tabeller og formler i statistikk er primært laget for bruk i grunnkurset i statistikk for siv.ing-utdanningen ved NTNU, men dekker også behovet i de første videregående statistikkurs.

99,-

De Hemmelige Partiklene Av Bjørn H. Samset

De hemmelige partiklene: hvordan verden er skrudd sammen. Fra de minste partikler til de største galakser, fra kvarker til sorte hull, fra dagliglivet og helt tilbake til Big Bang - dette er historien om naturens hemmelige partikler, og hvordan de former vår virkelighet. Denne inspirerende boken er skrevet på en lettfattelig...

200,-

Hva Er Biologi Av Dag O. Hessen

Forfatteren fører leseren fra de tidlige forsøkene på å kartlegge naturens mangfold, til evolusjonslæren, økologien, genetikken og bioteknologien. Vi møter biologer på feltstudium og i laboratoriet, utro mus og menn, knelere som spiser sine elskede, bananfluer på genetikklabben, altruistiske maur og motstandsdyktige bakterier...

130,-

Sopp Av Anne Elisabeth Scheen

Anne Elisabeth Scheen, Sopp - plukk & bruk : plukk sikkert, bruk godt

199,-

Hvem Kan Løse Klimakrisen? Av Jørgen M.B. Grønneberg

Hvorfor har vi et klimaproblem når mulighetsrommet for å unngå det er stort nok? - Boken gir svaret, eliminerer proppene og gir løsningene.

210,-

Å Gripe Fortida Av Astri Andresen, Sissel Rosland, Teemu Sakari Ryymin, Svein Atle Skålevåg

Innføring i historisk forståing og metode, revidert utgåve Kva for innsikt om fortida er det historikarane søkjer? Og korleis går dei fram for å nå denne innsikta og skape meiningsfulle framstillingar av det fortidige? Dette er to av problemstillingane som forfattarane tek opp i denne innføringsboka i historisk forståing og m...

199,-

Teknologien Endrer Samfunnet Av Arne Krokan

Vi har de siste tiårene vært vitne til en omfattende utvikling av ny teknologi. Enkelte går så langt som å snakke om en ny industriell revolusjon. Vi står overfor teknologiendringer som er mer omfattende enn mange vi kjenner fra historien. Det er rimelig å anta at de vil få store konsekvenser for hvordan samfunn og arbeidsliv...

420,-

Statistikk Av Morten Helbæk

Statistikk: kort og godt. Boken er ment å være en kortfattet innføring i statistikkfaget, og vil dekke pensum for de fleste grunnkurs innenfor emnet på høyskoler og universitet. De fleste tema som behandles illustreres med beregningseksempler, og hvert kapittel avsluttes med oppgaver og fullstendige løsninger. Med stikkordreg...

140,-

Innføring I Vitenskapsteori Og Metode Av Tor Grenness

Bokens hovedmålsetting er å tydeliggjøre sammenhengen mellom vitenskapsteoretisk posisjon og metodiske valg.Forskningsbasert kunnskap utgjør en økende del av kunnskapsbasen innenfor økonomisk-administrative fag generelt, og markedsføring og organisasjonsteori spesielt. Innsikt i vitenskapsteori og forskningsmetode er derfor e...

130,-

Metodene Våre

Metodene våre: eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. I denne boka forteller erfarne samfunnsvitenskapelige forskere om egne prosjekter. Et bredt sett av metoder og metodespørsmål er representert. Her er både kvalitative og kvantitative metoder, rettet både mot makro- og mikronivå. Boka belyser metodeutfordringer blan...

210,-

Spesifikasjon

Produkt

Produktnavn	Nonlinear Option Pricing
Merke	Other Brand

Pris og prishistorikk

Akkurat nå er 2 269,- den billigste prisen for Nonlinear Option Pricing Av Julien (Bloomberg Lp New York New York Usa) Guyon, Pierre (Societe Generale Paris France) Henry-Labordere blant 2 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste matematikk og naturfag for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.

Prisutvikling:

Stabil

Laveste pris:

2 269,-

Gjennomsnittspris:

2 269,-

Høyeste pris:

2 269,-

Beste tilbudet:

norli.no

Tilgjengelig