Back Kerry E. Asset Pricing and Portfolio Choice Theory

Introduksjon til Back Kerry E. Asset Pricing and Portfolio Choice Theory

Er du ute etter en solid forståelse av asset pricing og porteføljeteori? Da er Back Kerry E. Asset Pricing and Portfolio Choice Theory det perfekte valget for deg! Denne boka er en omfattende innføring, spesielt laget for studenter på Ph.D. eller masterprogrammer i kvantitativ finans. Den gir ikke bare en teoretisk basis, men også praktiske øvelser og løsninger som kan være til stor hjelp for både elever og professorer.

Om boka

• Forfatter: Kerry E. Back
• Utgave: 2. utgave
• Innhold: Dybdegående dekning av både porteføljeforvaltning og verdiansettelse av eiendeler
• Modeller: Inkluderer enkelperiode, diskret og kontinuerlig tidsmodeller
• Aktuelle emner: Reseptorer for sjeldne katastrofer, langsiktige risikoer, og informasjon i asymmetrisk miljø

Hva inneholder Back Kerry E. Asset Pricing and Portfolio Choice Theory?

Boken er delt opp i flere deler, hvor hver enkelt part har fokus på essensielle konsepter, inkludert:

• Porteføljevalg: Hvordan velge en optimal portefølje i usikre omgivelser.
• Verdsettelsesteori: Bruken av støykende rabattfaktorer for å evaluere eiendeler.
• Derivatverdier: Detaljer om opsjoner, terminer, og fremtidige kontrakter som også er anvendbare på selskapsgjeld og reelle opsjoner.
• Puzzles i priser: Kapitler som diskuterer pusslespillene i prisfastsettelse.

Øvelser og ressurser

Hver kapittel vasker opp med notater og referanser som veileder leseren inn i litteraturen, samt omfattende øvelser som gir studentene mulighet til å teste sin forståelse.

Din vei til ekspertise med Back Kerry E. Asset Pricing and Portfolio Choice Theory

Enten du er student, forsker eller fagperson, gir denne boka deg verktøyene du trenger for å navigere i den komplekse verden av finans. Ta steget mot en dypere forståelse av asset pricing og porteføljeteori med Kerry E. Back som din guide!