Continuous-Time Asset Pricing Theory Av Robert A. Jarrow

Continuous-Time Asset Pricing Theory Av Robert A. Jarrow

Asset pricing theory yields deep insights into crucial market phenomena such as stock market bubbles. Now in a newly revised and updated edition, this textbook guides the reader through this theory and its applications to markets. The new edition features ?new results on state dependent preferences, a characterizatio......
fra 819,-
Tilgjengelig i 2 butikker
Frakt og levering
Beskrivelse
<p>Asset pricing theory yields deep insights into crucial market phenomena such as stock market bubbles. Now in a newly revised and updated edition, this textbook guides the reader through this theory and its applications to markets. The new edition features ?new results on state dependent preferences, a characterization of market efficiency and a more general presentation of multiple-factor models using only the assumptions of no arbitrage and no dominance. </p><p>Taking an innovative approach based on martingales, the book presents advanced techniques of mathematical finance in a business and economics context, covering a range of relevant topics such as derivatives pricing and hedging, systematic risk, portfolio optimization, market efficiency, and equilibrium pricing models. For applications to high dimensional statistics and machine learning, new multi-factor models are given. This new edition integrates suicide trading strategies into the understanding of asset pri
Forhåndsbestill
Frakt og levering
Beskrivelse
Asset pricing theory yields deep insights into crucial market phenomena such as stock market bubbles. Now in a newly revised and updated edition, this textbook guides the reader through this theory and its applications to markets. The new edition features new results on state dependent preferences, a characterization of market efficiency anda more general presentation of multiple-factor models using only the assumptions of no arbitrage and no dominance.Taking an innovative approach based on martingales, the book presents advanced techniques of mathematical finance in a business and economics context, covering a range of relevant topics such as derivatives pricing and hedging, systematic risk, portfolio optimization, market efficiency, and equilibrium pricing models. For applications to high dimensional statistics and machine learning, new multi-factor models are given.This new edition integrates suicide trading strategies into the understanding of asset price bubbles, greatly enriching the overall presentation and further strengthening the book''s underlying theme of economic bubbles. Written by a leading expert in risk management,Continuous-Time Asset Pricing Theoryis the first textbook on asset pricing theory with a martingale approach. Based on the author''s extensive teaching and research experience on the topic, it is particularly well suited for graduate students in business and economics with a strong mathematical background.

Produktinformasjon

Utforsk Continuous-Time Asset Pricing Theory Av Robert A. Jarrow

Continuous-Time Asset Pricing Theory Av Robert A. Jarrow er en essensiell lærebok for deg som vil dykke dypere inn i aktiva prisingsteori og dens anvendelser på finansmarkedene. I denne nyoppdaterte utgaven får du tilgang til banebrytende forskning og innsikter som kan hjelpe deg å forstå komplekse markedsfenomener, som for eksempel aksjemarkedets bobler.

Hva Kan Du Forvente fra Boken?

  • Innholdsrik læreplan: Boken introduserer deg til avanserte metoder innen matematisk finans, med fokus på emner som derivatpriser, risikostyring, og porteføljeoptimalisering.
  • Innovativ tilnærming: Ved å bruke en martingale-tilnærming, som gir deg dybdeforståelse av ulike modeller for aktiva prising, får du verktøyene til å navigere i et stadig mer komplekst finansielt landskap.
  • Nye perspektiver: Denne utgaven inkluderer friske resultater om tilstandsavhengige preferanser og gir deg en bredere forståelse av markedeffektivitet gjennom bruk av multiple faktor-modeller.

Hvorfor Velge Denne Boken?

Skrevet av en anerkjent ekspert innen feltet, er Continuous-Time Asset Pricing Theory designet spesielt for studenter i høyere utdanning med en solid matematisk bakgrunn. Boken er ikke bare en lærebok, men en døråpner til å forstå de dypere mekanismene som driver finansmarkedene.

Relevant Informasjon for Kunder

Enten du er en student, forsker, eller en profesjonell i finansverdenen, vil denne boken berike din forståelse av hvordan aktiva prising fungerer. Den tar for seg både teoretiske og praktiske aspekter som er kritisk for din fremtidige karriere.

Oppdag noen av de mest relevante temaene i boken:

  • Systematisk risiko
  • Likevektsprismodeller
  • Bobler i finansmarkedet, inkludert strategier for suicidhandel
  • Applikasjoner til høy-dimensjonal statistikk og maskinlæring

Ikke gå glipp av sjansen til å lære fra en av feltets ledende stemmer. Continuous-Time Asset Pricing Theory Av Robert A. Jarrow er mer enn bare en bok; det er et verdifullt verktøy for alle som ønsker å mestre aktiva prising og forstå hvordan markedene virkelig fungerer.

Spesifikasjon

Produkt
ProduktnavnContinuous-Time Asset Pricing Theory av Robert A. Jarrow
MerkeOther Brand

Pris og prishistorikk

Akkurat nå er 819,- den billigste prisen for Continuous-Time Asset Pricing Theory Av Robert A. Jarrow blant 2 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste økonomi og ledelse for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.

Prisutvikling:
Vokser
Laveste pris:
655,-
Gjennomsnittspris:
673,-
Høyeste pris:
819,-
Beste tilbudet:
norli.no
Tilgjengelig