Financial Mathematics Av Kevin J. (Knox College Galesburg Illinois Usa) Hastings

Financial Mathematics Av Kevin J. (Knox College Galesburg Illinois Usa) Hastings

Financial Mathematics: From Discrete to Continuous Time is a study of the mathematical ideas and techniques that are important to the two main arms of the area of financial mathematics: portfolio optimization and derivative valuation. The text is authored for courses taken by advanced und......
fra 1 099,-
Tilgjengelig i 2 butikker
Frakt og levering
Beskrivelse
<P><STRONG>Financial Mathematics: From Discrete to Continuous Time </STRONG>is a study of the mathematical ideas and techniques that are important to the two main arms of the area of financial mathematics: portfolio optimization and derivative valuation. The text is authored for courses taken by advanced undergraduates, MBA, or other students in quantitative finance programs.</P><P>The approach will be mathematically correct but informal, sometimes omitting proofs of the more difficult results and stressing practical results and interpretation. The text will not be dependent on any particular technology, but it will be laced with examples requiring the numerical and graphical power of the machine.</P><P>The text illustrates simulation techniques to stand in for analytical techniques when the latter are impractical. There will be an electronic version of the text that integrates Mathematica functionality into the development, making full use of the computational and simulation tools tha
Forhåndsbestill
Frakt og levering
Beskrivelse
Financial Mathematics: From Discrete to Continuous Time is a study of the mathematical ideas and techniques that are important to the two main arms of the area of financial mathematics: portfolio optimization and derivative valuation. The text is authored for courses taken by advanced undergraduates, MBA, or other students in quantitative finance programs.The approach will be mathematically correct but informal, sometimes omitting proofs of the more difficult results and stressing practical results and interpretation. The text will not be dependent on any particular technology, but it will be laced with examples requiring the numerical and graphical power of the machine.The text illustrates simulation techniques to stand in for analytical techniques when the latter are impractical. There will be an electronic version of the text that integrates Mathematica functionality into the development, making full use of the computational and simulation tools that this program provides. Prerequisites are good courses in mathematical probability, acquaintance with statistical estimation, and a grounding in matrix algebra.The highlights of the text are:A thorough presentation of the problem of portfolio optimization, leading in a natural way to the Capital Market TheoryDynamic programming and the optimal portfolio selection-consumption problem through timeAn intuitive approach to Brownian motion and stochastic integral models for continuous time problemsThe Black-Scholes equation for simple European option values, derived in several different waysA chapter on several types of exotic optionsMaterial on the management of risk in several contexts

Produktinformasjon

Utforsk Finansmatematikk med Kevin J. Hastings

Financial Mathematics Av Kevin J. Hastings er en omfattende guide til de matematiske prinsippene og teknikkene som er essensielle for både porteføljeoptimalisering og verdivurdering av derivater. Enten du er en avansert bachelorstudent, MBA-student eller en del av et kvantitativt finansprogram, vil denne boken være en uvurderlig ressurs.

Nyutviklede Metoder og Teknologier

Med en praktisk og uformell tilnærming, fremhever professor Hastings viktige konsepter uten å gå for dypt inn i kompliserte bevis. Boken dekker blant annet:

  • Porteføljeoptimalisering: En grundig presentasjon av problematikken, som fører naturlig til Kapitalmarkeds teori.
  • Dynamisk programmering: Optimal porteføljevalg og forbruksproblemer over tid.
  • Brownsk bevegelse: En intuitiv tilnærming til stokastiske integralmodeller for problemer i kontinuerlig tid.
  • Black-Scholes-ligningen: Analyser av enkle europeiske opsjonsverdier, med flere derivert metoder.
  • Exotiske opsjoner: Spesielle kapitler som utforsker ulike typer opsjoner.
  • Risikoledelse: Nøkkelinformasjon for effektiv håndtering av risiko i flere kontekster.

Teknologisk Integrasjon for Optimalt Læring

“Financial Mathematics Av Kevin J. Hastings” inkluderer også en elektronisk versjon som kombinerer Mathematica funksjonalitet for å dra nytte av databehandling og simulering. Dette vil gi deg verktøyene du trenger for å forstå og anvende komplekse matematiske konsepter på en intuitiv måte.

Forberedelser og Prerequisites

For å få mest mulig ut av denne boken, anbefales det å ha en god grunnleggende kunnskap innen matematisk sannsynlighet, statistisk estimering og matriksalgebra. Hvis du har dette i bunn, er du godt rustet til å dykke ned i disse essensielle emnene.

I sum er Financial Mathematics Av Kevin J. Hastings en praktisk, informativ og lett tilgjengelig bok for studenter og profesjonelle som ønsker en dypere forståelse av finansmatematikkens verden. Gå ikke glipp av sjansen til å berike din kunnskap i dette viktige feltet!

Spesifikasjon

Produkt
ProduktnavnFinancial Mathematics av Kevin J. (Knox College Galesburg Illinois USA) Hastings
MerkeOther Brand

Pris og prishistorikk

Akkurat nå er 1 099,- den billigste prisen for Financial Mathematics Av Kevin J. (Knox College Galesburg Illinois Usa) Hastings blant 2 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste økonomi og ledelse for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.

Prisutvikling:
Stabil
Laveste pris:
1 099,-
Gjennomsnittspris:
1 099,-
Høyeste pris:
1 099,-
Beste tilbudet:
norli.no
Tilgjengelig