Introduction To Stochastic Processes Av Gregory F. (University Of Chicago Illinois Usa) Lawler

Introduction To Stochastic Processes Av Gregory F. (University Of Chicago Illinois Usa) Lawler

Emphasizing fundamental mathematical ideas rather than proofs, Introduction to Stochastic Processes, Second Edition provides quick access to important foundations of probability theory applicable to problems in many fields. Assuming that you have a reasonable level of computer literacy, the ability to write simple programs, a......
fra 1 279,-
Tilgjengelig i 2 butikker
Frakt og levering
Beskrivelse
Emphasizing fundamental mathematical ideas rather than proofs, Introduction to Stochastic Processes, Second Edition provides quick access to important foundations of probability theory applicable to problems in many fields. Assuming that you have a reasonable level of computer literacy, the ability to write simple programs, and the access to software for linear algebra computations, the author approaches the problems and theorems with a focus on stochastic processes evolving with time, rather than a particular emphasis on measure theory.<BR><BR>For those lacking in exposure to linear differential and difference equations, the author begins with a brief introduction to these concepts. He proceeds to discuss Markov chains, optimal stopping, martingales, and Brownian motion. The book concludes with a chapter on stochastic integration. The author supplies many basic, general examples and provides exercises at the end of each chapter.<BR><BR>New to the Second Edition:<BR><li>Expanded chapte
Forhåndsbestill
Frakt og levering
Beskrivelse
Emphasizing fundamental mathematical ideas rather than proofs, Introduction to Stochastic Processes, Second Edition provides quick access to important foundations of probability theory applicable to problems in many fields. Assuming that you have a reasonable level of computer literacy, the ability to write simple programs, and the access to software for linear algebra computations, the author approaches the problems and theorems with a focus on stochastic processes evolving with time, rather than a particular emphasis on measure theory.For those lacking in exposure to linear differential and difference equations, the author begins with a brief introduction to these concepts. He proceeds to discuss Markov chains, optimal stopping, martingales, and Brownian motion. The book concludes with a chapter on stochastic integration. The author supplies many basic, general examples and provides exercises at the end of each chapter.New to the Second Edition:Expanded chapter on stochastic integration that introduces modern mathematical financeIntroduction of Girsanov transformation and the Feynman-Kac formulaExpanded discussion of Itô''s formula and the Black-Scholes formula for pricing optionsNew topics such as Doob''s maximal inequality and a discussion on self similarity in the chapter on Brownian motionApplicable to the fields of mathematics, statistics, and engineering as well as computer science, economics, business, biological science, psychology, and engineering, this concise introduction is an excellent resource both for students and professionals.

Produktinformasjon

Utforsk Stokastiske Prosesser med Introduction To Stochastic Processes Av Gregory F. Lawler

Er du klar for å dykke inn i verden av stokastiske prosesser? Med Introduction To Stochastic Processes Av Gregory F. Lawler får du tilgang til en uvurderlig ressurs som kombinerer matematikk med praktiske anvendelser. Dette er boken for deg som ønsker å forstå grunnleggende matematiske konsepter uten å bli overveldet av kompliserte bevis. Den gir en klar og konsis innføring i sannsynlighetsteori som er relevant for en rekke fagområder!

Nøkkelfunksjoner ved Boken

  • Fundamentale matematiske ideer: Fokuserer på de viktigste prinsippene fremfor tunge bevis.
  • Praktiske eksempler: Inkluderer mange generelle eksempler samt øvelser for å teste din forståelse.
  • Moderne matematik: Oppdateringer i den andre utgaven inkluderer emner som stokastisk integrasjon og Girsanov-transformasjon.
  • Applikasjoner: Nyttig for studenter og fagfolk innen matematikk, statistikk, datavitenskap, økonomi, ingeniørfag, og mer.

Innholdet i Introduction To Stochastic Processes

Selv om boken forutsetter en viss datakunnskap og evne til å skrive enkle programmer, tar den deg gradvis gjennom emner som:

  • Markov-kjeder: En samfunn for å forstå systemer som endres over tid.
  • Martingaler: Konsepter som er avgjørende for finans og spilleteori.
  • Bedevils av Brownian Motion: Dette fenomenet har implicasjoner i avansert finans og tolkning av aksjemarkedet.

Perfekt for Studenter og Fagfolk

Enten du er student som ønsker å forberede deg til eksamen eller en profesjonell som vil friske opp kunnskapene, er Introduction To Stochastic Processes Av Gregory F. Lawler den ideelle følgesvennen. Boken er ikke bare relevant for matematikk og statistikk, men gir også innsikt i bruk av stokastiske metoder i biologiske vitenskaper, psykologi, og mye mer!

Grip sjansen til å mestre kompleksiteten i stokastiske prosesser med denne enestående ressursen. Bestill i dag og bli en mester i sannsynlighetsteori!

Spesifikasjon

Produkt
ProduktnavnLawler Gregory F. Introduction to Stochastic Processes
MerkeOther Brand

Pris og prishistorikk

Akkurat nå er 1 279,- den billigste prisen for Introduction To Stochastic Processes Av Gregory F. (University Of Chicago Illinois Usa) Lawler blant 2 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste matematikk og naturfag for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.

Prisutvikling:
Stabil
Laveste pris:
1 076,-
Gjennomsnittspris:
1 076,-
Høyeste pris:
1 076,-
Beste tilbudet:
norli.no
Tilgjengelig