Statistical Methods for Financial Engineering

Statistical Methods for Financial Engineering

While many financial engineering books are available, the statistical aspects behind the implementation of stochastic models used in the field are often overlooked or restricted to a few well-known cases. Statistical Methods for Financial Engineering guides current and future practitioner......
fra 579,-
Tilgjengelig i 1 butikker
Frakt og levering
Beskrivelse
<P>While many financial engineering books are available, the statistical aspects behind the implementation of stochastic models used in the field are often overlooked or restricted to a few well-known cases. <STRONG>Statistical Methods for Financial Engineering</STRONG> guides current and future practitioners on implementing the most useful stochastic models used in financial engineering. </P><br/><br/><P></P><br/><br/><P>After introducing properties of univariate and multivariate models for asset dynamics as well as estimation techniques, the book discusses limits of the Black-Scholes model, statistical tests to verify some of its assumptions, and the challenges of dynamic hedging in discrete time. It then covers the estimation of risk and performance measures, the foundations of spot interest rate modeling, L¿ processes and their financial applications, the properties and parameter estimation of GARCH models, and the importance of dependence models in hedge fund replication and other

Produktinformasjon

Oppdag Statistical Methods for Financial Engineering

Statistical Methods for Financial Engineering er en uunnværlig ressurs for både nåværende og fremtidige praktikere innen finans. Denne boken går i dybden på de statistiske metodene som er essensielle for implementeringen av stochastiske modeller i finansverdenen, noe som ofte blir oversett i andre bøker. Den gir en helhetlig forståelse av hvordan man kan bruke statistikk til å forbedre finansiell modellering.

Hva du lærer med Statistical Methods for Financial Engineering

  • Innføring i univariate og multivariate modeller for aktiva-dynamikk
  • Estimeringsteknikker for å håndtere usikkerhet
  • En kritisk vurdering av begrensningene ved Black-Scholes-modellen
  • Statistiske tester for å validere modellantakelser
  • Utfordringer ved dynamisk sikring i diskret tid
  • Estimater for risiko- og ytelsesmålinger
  • Grunnlag for spot rente-modellering og GARCH-modeller
  • Relevansen av avhengighetsmodeller i hedgefond-replikering

Dypdykk i finansstatistikk

Med denne boken vil du ikke bare lære teoretiske konsepter; du vil også få praktiske verktøy og metoder for effektiv risikohåndtering og investering. Den gir deg innsikt i hvordan finansnæringen faktisk fungerer, og hvordan du kan bruke statistikk for å ta bedre beslutninger.

Til hvem Statistical Methods for Financial Engineering er rettet

Enten du er student, forsker eller en profesjonell i finanssektoren, er Statistical Methods for Financial Engineering boken du trenger på hyllen. Den er designet for å imøtekomme behovene til lesere med varierende grader av forkunnskap, fra nybegynnere til erfarne analytikere.

Gjør deg klar til å heve dine ferdigheter i finansstatistikk og bli en mester i analyse med denne uvurderlige guiden.

Spesifikasjon

Produkt
ProduktnavnStatistical Methods for Financial Engineering
MerkeOther Brand

Pris og prishistorikk

Akkurat nå er 579,- den billigste prisen for Statistical Methods for Financial Engineering blant 1 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste økonomi og ledelse for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.

Prisutvikling:
Stabil
Laveste pris:
579,-
Gjennomsnittspris:
579,-
Høyeste pris:
579,-
Beste tilbudet:
norli.no
Tilgjengelig